Однако, он также может быть лучшим показателем для прогнозирования поворотов рынка, как только произойдет значительное изменение волатильности. ATR может сигнализировать, присутствует ли волатильность и достаточно сильна для потенциального формирования тренда. Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1. Когда эта линия пробивается, происходят самые значительные ценовые движения.

Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов.

Как управлять рисками в криптотрейдинге с помощью индикатора ATR

• Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.
• Допустим, заключается сделка, получается прибыль по позиции, а через определенное расстояние трейлинг-стоп начинает двигаться в направлении цены.
• Как мы можем определить моменты, когда цена может совершить пробой уровня?
• Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно.
• Что такое таймфрейм в трейдинге и как его использовать на практике?

По умолчанию там стоит значение 14, но его всегда можно изменить в силу особенностей отслеживаемых активов и собственных предпочтений. Из трех полученных значений выбирают самое большое, и на его основании строят скользящую среднюю за выбранный период, на которую мы и ориентируемся при анализе состояния рынка. Часто высокая волатильность может говорить о скором развороте тренда, смене тенденции или начинающейся коррекции. Чем выше его линия доходит до верхней границы, тем выше и волатильность.

Что показывает индикатор ATR

Необходимо также понимать в целом направление рынка и более высокий статус таймфрейма. Если свечи очень большие, то на рынок повлияют экстремальные события, например, объявление значимых новостей в сфере финансов. Если нынешнее значение ATR больше, допустим, 20 или, наоборот, меньше 10, запись опускается. Опять же, нужно настроить ATR и медианную линию отдельно для каждого рынка и для каждого ТФ. Если ситуация не изменится, этот паттерн будет повторяться несколько раз, пока не будет активен стоп приказ.

Пример расчета АТР индикатора

За основу принимается истинный диапазон. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов. Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент.

ATR Индикатор: что такое ATR и как использовать в трейдинге

Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны.

Если после флэтового периода произойдет разворот, мало что будет потеряно — стоп будет находиться довольно близко к цене. Допустим, заключается сделка, получается прибыль по позиции, а через определенное расстояние трейлинг-стоп начинает двигаться в направлении цены. Для трейдинга нередко используют идею установки стоп-лосса на основе волатильности. Кроме того, он всегда используется в сочетании с другими индикаторами, такими как индикаторы поддержки и сопротивления и трендовые линии. Опять же, ATR является инструментом измерения волатильности. При минимальном расстоянии между предыдущим закрытием и текущим минимумом, индикатор будет смотреть на полный диапазон свечи и брать высокий и низкий (справа).

ATR и волатильность

Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты. Метод может рассчитать движение цены за определенный период. ATR в качестве инструмента для измерения волатильности акций, форекс и сырьевых товаров также может быть использован в криптоторговле. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность.

Это значит, что за 250 сессий в год, движение ATR будет всего 40 раз за весь период. Во время флэта ATR может показывать низкие значения, создавая ложное ощущение спокойствия перед резким пробоем. Высокий ATR во время падения биткоина с $ до $ не означал разворот тренда вверх.

Чтобы построить график, надо задать только временный период. Если же линия ATR находится далеко внизу, то индикатор atr на рынке, скорее всего, флэт. Индикатор ATR на графике — это линия скользящего среднего.

Плюсы и минусы индикатора ATR

Комбинируйте оба значения для более точной настройки стратегии. ATR(14) на 4-часовом графике покажет внутридневную волатильность, а на дневном — среднесрочную. Такой подход гарантирует, что волатильность актива соответствует вашему риск-менеджменту.

Определение стоп-лоссов и тейк-профитов

Средний истинный диапазон достигает высокого значения, когда колебания цен являются большими и быстрыми. ATR, это мощный инструмент, который может помочь трейдерам форекс максимизировать потенциальную прибыль, предоставляя ценную информацию о волатильности рынка. ATR, как и другие индикаторы, включая MACD и RSI, основан на прошлых данных и не может точно предсказывать будущую волатильность.

Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение. Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены. Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы.

Способы определения ATR и методика расчета

Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться.

• Он используется только для определения волатильности на данный момент времени.
• Напротив, в периоды с низкой волатильностью ордера стоп-лосс и стоп-профит должны размещаться в более близких точках и находиться на одном уровне с индикатором ATR.
• На самом деле возможности ATR гораздо больше, чем просто отображать уровень волатильности, — он дает полезную информацию для установки стопов.
• Аналитики используют его для измерения волатильности для любой продолжительности, от внутридневных временных рамок до больших таймфреймов.

ATR более полезен в качестве индикатора для поиска точек прорыва, обнаружения сигналов входа, размещения стоп-лосс. Если значение ATR повышается, возникает высокая волатильность и высокая вероятность изменения тренда. ATR позволяет прогнозировать изменение тренда, используя среднее значение и выявляя волатильность.

Любой трейдер должен понимать, как создаются его индикаторы для принятия верных действий. Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14. Он используется только для определения волатильности на данный момент времени. Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно.

Увеличение значения ATR указывает на усиление текущего тренда, что указывает на более высокую вероятность прорыва или продолжения тренда. Более высокое значение ATR указывает на большую волатильность и потенциально более высокий риск. А вот период между номером 2 и 3 свечей мы рассматриваем как страдающий, о чем и индикатор ATR доказывает эту историю своей нисходящей тенденцией.